我们关于监管层面阶段性推进VaR方法的建议：现阶段，以导入VaR为主，即将VaR这种规范化的风险管理模式引入风险控制和市场监管。可以要求备兑权证发行人（进而，设计衍生品创造和交易的所有金融机构）在信息披露中增加VaR的计量，要求按照单个品种及其避险工具的范围计算，采用统一的模型，时间周期参数采用到期时间，信息披露的周期可以与金融机构向交易所提交运营状况报告的周期相一致，将单项VaR的范围限制在净资本的一定比例之内。随着金融机构业务发展，可以要求金融机构计算单项和全面的VaR，并要求采用固定的时间周期参数。